いきなり専業のFX日記

不当解雇されたので専業トレーダーやります（震え）

【IMM】偏りを制するのもは市場を制す？！投機筋の思考をハックせよ！

学習記録

おはようございます(｀・ω・´)

 

プロが言うんですよね・・・

 

「ポジションの偏りが・・・(。-`ω-)」

 

 

「え！？何っ？？何が偏ってるの？！(; ･`д･´)気になる」

 

プロが見ていることは大半が正解なはず（ｗ）なので

学習しない理由がないですね！！

 

なので今回はその偏りについて調べました。

 

この記事でわかること

  • IMMとは？
  • ポジションの偏りについて
  • 投機筋動向

ではいきます！！

 

IMM

「International Monetary Market（国際金融市場）」の略称

シカゴ・マーカンタイル取引所（Chicago Mercantile Exchange、CME）に存在する部門の一つ。IMMは通貨先物と通貨オプションの取引が行われる場所であり、主に大手金融機関やヘッジファンドなどの専門家が活動しています。

 

IMMポジション

参加者が特定の通貨ペアに対して保有しているポジション（預かっているポジションまたは取引ポジション）のこと

通貨先物取引に着目して、ポジションをわかりやすく説明します。

 

ポジション説明

ある金融機関がIMMでドル/円通貨ペアの先物契約を取引するとします。

ポジションの意味をそれぞれ説明します

 

ロングポジション（買いポジション）


特定の通貨ペアに対して、将来のある時点でその通貨を買うことを意味します。金融機関がドル/円通貨ペアのロングポジションを持つ場合、将来のある時点でドルを円と交換する取引を行う意向を持っていることを意味します

 

ドル高が期待、円安が期待される場合にロングポジションを持つことが一般的。

 

ショートポジション（売りポジション）

特定の通貨ペアに対して、将来のある時点でその通貨を売ることを意味します。金融機関がドル/円通貨ペアのショートポジションを持つ場合、将来のある時点でドルを円と交換する取引を売却する意向を持っていることを意味します。

 

ドル安の期待、円高が期待される場合にショートポジションを持つことが一般的。

 

・・・小難しくなってましたが

普段の解釈で表現すると

  • 買い＝「ロングポジった！( ﾟДﾟ)」
  • 売り＝「ショートポジった！( ﾟДﾟ)」

という、まぁどちらにポジションとったかでいいですかね(´・ω・｀)超簡潔

実際に考えてみる

 

Twitterから

円で確認してみよう

（内容が入り組みますがザックリついてきてください(´っ･ω･)っ）

ショート

-120015枚（27005減）

「ショートポジション」ドル売り円買いが-120015枚

120,015ドル相当の円を売っている状況。そして、27005枚減少

 

以前よりも円売り（ショート）が減少。( ..)φメモ

ネット

-90293枚（+26943枚）

＊「ネット」全てのポジションの純計（ロングの合計からショートの合計を引いた値）

 

90293枚分の円売りポジション。

+26943枚とあるので、ネットのショートポジションが以前よりも26943枚増えたことになります。

 

ネットの円売り（ショート）が増加。( ..)φメモ

ロング

29776枚（62枚減）

「ロングポジション」ドル買い円売り

29,776ドル相当の円買いポジション。62枚減少

 

以前よりも円買い（ロング）が減少。( ..)φメモ

結果をまとめると

  • 【ショート】-120,015ドル相当の円売り（27005枚減少）
  • 【ネットのショート】-90,293ドル相当の円売り（前回より26943枚増加）
  • 【ロング】29,776ドル相当の円買い（62枚減少）

 

総合的に考えると、ショートが減少したけど、ネットのショートが増えたので、円売りは強くなっている。現状はドル買い円売り傾向ってことかな

 

細かい数字を見すぎると僕は脳崩壊なので

まずは増減に反応することを覚えたらいい感じかな(´・ω・｀)

 

【注目】偏りについて

IMMの見方はわかりました

しかし本当の押さえるべきポイントはここからのようです。

現状の偏りを把握した状況から、市場の流動性や他の要因も考慮していくわけですが・・・

 

【市場参加者（投機筋）は偏りに敏感】

こ、これは・・・いったい？！(; ･`д･´)

 

  • 偏りが大きいと投機筋のポジション解消による変動の可能性。
  • 偏りが少ないと投機筋のポジション増加の可能性。

 

つ、つまりそれは(; ･`д･´)

 

偏りに便乗するのはいいが、投機筋のポジション解消には注意しないといけないわけです

 

 

気づいたら「天底を掴まされる」ということか(´・ω・｀)ガッデム投機

 

要するに

ポジションの偏りそうなときに反応して便乗し・・・

ポジション解消を察知したら撤退しようって事ですね(´・ω・｀)あぁ、予知ねｗｗ

 

FXと投機筋

投機筋とは？

市場の動向を分析し、リスクを考慮して投資や取引を行うこと。

投機家は意図的にリスクを取り、価格変動に対して利益を追求

 

差益を狙う僕たちも、れっきとした投機筋だよ

 

FX市場は「投機筋が比較的多くいる市場」と理解していくことも重要。

その理由として

ヘッジファンド、投資家、金融機関なども参加している為、一概には言えないが

FX市場は、投機筋が好む環境ではある

 

差益追求が目的の人が多いって事だね(´・ω・｀)

 

最後に

いかがでしたか？まとめると

  • IMMポジションの偏りを可視化したもの
  • 投機筋はポジションの偏りに敏感
  • FX市場は投機家が多い

 

IMMは投機筋の気になるポジション状況を教えてくれるということですね。

 

なんか・・・

いつになく重要な話だった気がする？！(`・ω・´)

 

上手く使いこなせば、相場を動かす投機筋の思考がわかるかも！？

 

今回は以上！参考になれば幸いです(^^♪

 

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